miniforge3(conda), pipでソースからのビルドを指定(--no-binary :all:)、Githubソースからのビルドなどを試したが動かない。
最終的に動いたのが、GCC11を用いてソースからビルドすることだった。
(デフォルトのClangでビルドすると駄目だった)
やり方
git clone --recursive https://github.com/microsoft/LightGBM cd LightGBM export CXX=g++-11 CC=gcc-11 mkdir build cd build cmake .. make -j4
生成されたlib_lightgbm.soを、/Users/shohei/.pyenv/versions/3.9.2/lib/python3.9/site-packages/lightgbm にコピーしたら動いた。