LU分解 →Aが正則行列のとき 修正コレスキー分解 →Aがエルミート行列のとき コレスキー分解 →Aがエルミート行列かつ正定値行列のとき ここで、行列[M_k]は以下で定義する。 →ピボットで割る計算例 clear; A = [10 6 2; 6 5 2; 2 2 1]; b = [1 2 3]'; M1 = [1 …

コレスキー分解に関する教科書の記述を読んでいて混乱したのでメモ をみて、 M1行列 • Aの転置行列 • M1 と錯覚したが、正しくは M1行列 • A • M1の転置行列 だった。（小文字のときは前）、（大文字のときは後ろ）という違いに注意する。

close all; clear; n=500; r1s=[]; r2s=[]; xs=[]; ts=1:n; for t=1:n r1=rand(); r2=rand(); x = sqrt(-2*log(r1))*sin(2*pi*r2); r1s(end+1)=r1; r2s(end+1)=r2; xs(end+1)=x; end subplot(211) plot(ts,r1s); hold on; plot(ts,r2s); plot(ts,xs); legend…